Сравнение PPG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или ^GSPC.
Основные характеристики
| PPG | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.16% | 6.17% |
| Дох-ть за 1 год | -2.60% | 23.80% |
| Дох-ть за 3 года | -6.96% | 6.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.19% | 11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.75% | 10.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 11.66% |
| Макс. просадка | -63.02% | -56.78% |
| Current Drawdown | -23.80% | -3.62% |
Корреляция
Корреляция между PPG и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPG и ^GSPC
С начала года, PPG показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PPG и ^GSPC
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и ^GSPC
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.