PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPG и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PPG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7,510.64%
3,826.68%
PPG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.90

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.16

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

PPG:

0.86

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.51

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.31

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

PPG:

12.34%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

PPG:

17.95%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PPG:

-29.61%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.12% против 11.06% соответственно.


PPG

С начала года

-17.94%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-5.47%

1 год

-16.94%

5 лет

-0.12%

10 лет

2.12%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PPG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.902.10
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.162.80
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.39
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.513.09
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3113.49
PPG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90
2.10
PPG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PPG и ^GSPC

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.61%
-2.62%
PPG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и ^GSPC

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
3.79%
PPG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab