PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PPG с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PPG и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PPG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,553.91%
3,558.11%
PPG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.75

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.00

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

PPG:

0.87

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.43

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.79

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

PPG:

10.97%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

PPG:

26.29%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PPG:

-39.59%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.99% против 10.11% соответственно.

PPG

С начала года

-13.63%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-18.88%

5 лет

3.95%

10 лет

0.99%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPG: -0.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PPG: -1.00
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPG: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PPG: -0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PPG: -1.79
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.46
PPG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PPG и ^GSPC

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.59%
-10.07%
PPG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и ^GSPC

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
14.23%
PPG
^GSPC