Сравнение PPG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PPG и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PPG и ^GSPC
Основные характеристики
PPG:
-1.30
^GSPC:
-0.17
PPG:
-1.77
^GSPC:
-0.11
PPG:
0.78
^GSPC:
0.98
PPG:
-0.68
^GSPC:
-0.15
PPG:
-2.27
^GSPC:
-0.79
PPG:
12.54%
^GSPC:
3.36%
PPG:
21.93%
^GSPC:
15.95%
PPG:
-63.02%
^GSPC:
-56.78%
PPG:
-41.61%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.46% против 9.37% соответственно.
PPG
-16.51%
-13.09%
-22.01%
-27.50%
6.24%
0.46%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPG и ^GSPC
PPG
^GSPC
Сравнение PPG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PPG и ^GSPC
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и ^GSPC
PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 9.09% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.